مؤشر المغلفات النقد الأجنبي

مغلفات.

يتم تشكيل المؤشر الفني للمظاريف مع اثنين من المتوسطات المتحركة، واحدة منها تتحول صعودا وتحول واحد آخر إلى أسفل. ويتحدد اختيار العدد النسبي الأمثل لتغير هوامش النطاقات مع تقلبات السوق: وكلما ارتفع هذا الأخير، كلما كان التحول أقوى.

تحدد المغلفات الجزء العلوي والهامش السفلي للنطاق السعري. تظهر إشارة البيع عندما يصل السعر إلى الهامش العلوي للنطاق؛ إشارة لشراء يظهر عندما يصل السعر الهامش السفلي.

والمنطق وراء المغلفات هو أن المشترين والبائعين الزائدين يدفعون الثمن إلى أقصى الحدود (أي النطاقين العلوي والسفلي)، وعندها تكون الأسعار في كثير من الأحيان مستقرة من خلال الانتقال إلى مستويات أكثر واقعية. هذا هو مماثل لتفسير بولينجر باندز & ريج؛ (BB).

يمكنك اختبار إشارات التجارة لهذا المؤشر من خلال إنشاء خبير استشاري في معالج MQL5.

عملية حسابية.

النطاق العلوي = سما (كلوز، N) * [1 + K / 1000]

لور باند = سما (كلوز، N) * [1 - K / 1000]

النطاق العلوي - الخط العلوي للمؤشر.

لور باند - الخط السفلي من المؤشر؛

كلوز - كلوز برايس؛

N - فترة المتوسط.

K / 1000 - قيمة التحول من المتوسط ​​(المقاسة بنقاط أساس).

المتوسط ​​المتحرك للمغلفات.

جدول المحتويات.

المتوسط ​​المتحرك للمغلفات.

المقدمة.

المتوسط ​​المتحرك للمغلفات عبارة عن مظاريف قائمة على النسبة المئوية تم تعيينها أعلى وأسفل المتوسط ​​المتحرك. المتوسط ​​المتحرك، الذي يشكل الأساس لهذا المؤشر، يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك البسيط أو الأسي. بعد ذلك يتم تعيين كل نسبة مئوية أعلى أو أقل من المتوسط ​​المتحرك. هذا يخلق فرق متوازية تتبع حركة السعر. مع المتوسط ​​المتحرك كقاعدة، ويمكن استخدام المغلفات المتوسط ​​المتحرك كمؤشر الاتجاه التالي. ومع ذلك، هذا المؤشر لا يقتصر على الاتجاه التالي فقط. ويمكن أيضا أن تستخدم المغلفات لتحديد مستويات ذروة الشراء والمبالغة في البيع عندما يكون الاتجاه مسطح نسبيا.

عملية حسابية.

حساب المتوسط ​​المتحرك المغلفات هو مستقيم إلى الأمام. أولا، اختر متوسط ​​متحرك بسيط أو متوسط ​​متحرك أسي. المتوسطات المتحركة البسيطة الوزن كل نقطة البيانات (السعر) على قدم المساواة. المتوسطات المتحركة الأسية تضع وزنا أكبر على الأسعار الأخيرة ولها تأخر أقل. ثانيا، حدد عدد الفترات الزمنية للمتوسط ​​المتحرك. ثالثا، تعيين النسبة المئوية للمظاريف. وسيظهر متوسط ​​متحرك لمدة 20 يوما بمغلف بنسبة 2.5٪ السطرين التاليين:

الرسم البياني أعلاه يظهر عب مع سما 20 يوما و 2.5٪ المغلفات. لاحظ أنه تم إضافة سما لمدة 20 يوما إلى شاربشارت كمرجع. لاحظ كيف تتحرك المغلفات بالتوازي مع سما 20 يوما. وهي تظل ثابتة بنسبة 2.5٪ فوق المتوسط ​​المتحرك وأقل منه.

ترجمة.

وقد صممت المؤشرات القائمة على القنوات والنطاقات والمظاريف بحيث تشمل معظم إجراءات السعر. ولذلك، فإن التحرك فوق أو أسفل المغلفات يستدعي الانتباه. وغالبا ما تبدأ الاتجاهات بتحركات قوية في اتجاه أو آخر. يظهر ارتفاع فوق المغلف العلوي قوة غير عادية، في حين أن يغرق تحت المغلف السفلي يظهر ضعف غير عادي. هذه التحركات القوية يمكن أن تشير إلى نهاية اتجاه واحد وبداية أخرى.

مع المتوسط ​​المتحرك كأساس، المتوسط ​​المتحرك المتحرك هو اتجاه طبيعي المؤشر التالي. كما هو الحال مع المتوسطات المتحركة، فإن المغلفات تأخر العمل السعر. ويحدد اتجاه المتوسط ​​المتحرك اتجاه القناة. بشكل عام، يوجد اتجاه هبوطي عندما تتحرك القناة بشكل أقل، في حين يوجد اتجاه صعودي عند تحرك القناة أعلى. الاتجاه مسطح عندما تتحرك القناة جانبية.

في بعض الأحيان لا يتحرك اتجاه قوي بعد كسر المغلف وتحرك الأسعار إلى نطاق التداول. وتتميز هذه النطاقات التجارية بمتوسط ​​متحرك ثابت نسبيا. ويمكن بعد ذلك استخدام المغلفات لتحديد مستويات ذروة الشراء والمبالغة في البيع لأغراض التداول. التحرك فوق المغلف العلوي يدل على حالة ذروة شراء، في حين أن التحرك تحت المغلف السفلي يمثل حالة ذروة البيع.

المعلمات.

وتعتمد المعلمات الخاصة بمغلفات المتوسط ​​المتحرك على أهداف التداول / الاستثمار الخاصة بك وخصائص الأمن المعني. من المرجح أن يستخدم المتداولون متوسطات متحركة أقصر (أسرع) ومظاريف ضيقة نسبيا. من المرجح أن يفضل المستثمرون متوسطات متحركة أطول (أبطأ) بمظاريف أوسع.

سيؤثر تقلب الأمان أيضا على المعلمات. بولينجر باندز وقنوات كيلتنر لديها آليات مدمجة تتكيف تلقائيا مع تقلبات أمنية. تستخدم أشرطة بولينجر الانحراف المعياري لتعيين عرض النطاق الترددي. تستخدم قنوات كيلتنر متوسط ​​النطاق الحقيقي (أتر) لتعيين عرض القناة. هذه تلقائيا ضبط للتقلب. يجب على تشارتيستس حساب مستقل عن التقلب عند وضع المتوسط ​​المتحرك المغلفات. الأوراق المالية ذات التقلبات العالية سوف تتطلب نطاقات أوسع لتشمل معظم حركة السعر. ويمكن للأوراق المالية ذات التقلبات المنخفضة أن تستخدم نطاقات ضيقة.

في اختيار المعلمات الصحيحة، فإنه غالبا ما يساعد على تراكب عدد قليل من مختلف المغلفات المتوسط ​​المتحرك ومقارنتها. يظهر الرسم البياني أعلاه مؤشر إتف & P 500 إتف مع ثلاثة مغلفات متوسط ​​المتحرك استنادا إلى سما لمدة 20 يوما. وقد تطرقت المظاريف 2.5٪ (الحمراء) عدة مرات، لم تطرق المغلفات 5٪ (الأخضر) إلا خلال زيادة يوليو. لم تطرق أبدا المغلفات 10٪ (الوردي)، مما يعني أن هذا النطاق واسع جدا. يمكن للمتداول على المدى المتوسط ​​استخدام المغلفات 5٪، في حين أن التاجر قصير الأجل يمكن استخدام المغلفات 2.5٪.

مؤشرات الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة تتطلب مظاريف أكثر تشددا لأنها عادة ما تكون أقل تقلبا من الأسهم الفردية. مخطط ألكوا لديه نفس المغلفات المتحركة المتوسط ​​كما الرسم البياني سبي. ومع ذلك، لاحظ أن ألكوا اختراق المغلفات 10٪ عدة مرات لأنها أكثر تقلبا.

تحديد الاتجاه.

المتوسط ​​المتحرك يمكن استخدام المغلفات لتحديد التحركات القوية التي تشير إلى بداية اتجاه موسع. خدعة، كما هو الحال دائما، هو اختيار المعلمات الصحيحة. وهذا يأخذ الممارسة، والمحاكمة والخطأ. يظهر الرسم البياني أدناه داو كيميكال (داو) مع مغلفات المتوسط ​​المتحرك (20،10). وتستخدم أسعار الإغلاق لأن المتوسطات المتحركة تحسب بأسعار الإغلاق. يفضل بعض المخططين أشرطة أو شمعدانات للاستفادة من اليوم اللحظي العالي والمنخفض. لاحظ كيف ارتفع مؤشر داو فوق الظرف العلوي في منتصف يوليو واستمر في التحرك فوق هذا المغلف حتى أوائل أغسطس. وهذا يدل على قوة غير عادية. أيضا، لاحظ أن تتحرك المتوسط ​​المغلفات تحولت وتابعت مسبقا. بعد تحرك من 14 إلى 23، كان السهم في ذروة الشراء بشكل واضح. ومع ذلك، فقد شكلت هذه الخطوة سابقة قوية تميزت ببدء اتجاه موسع.

مع داو تصبح ذروة الشراء بعد وقت قصير من تأسيس اتجاهها الصعودي، فقد حان الوقت لانتظار تراجع قابل للعب. يمكن للمتداولين البحث عن التراجع مع تحليل الرسم البياني الأساسي أو مع المؤشرات. غالبا ما تأتي التراجعات في شكل أعلام أو أسافين. شكل داو صورة سقوط العلم الكمال في أغسطس وكسر المقاومة في سبتمبر. علم آخر شكل في أواخر أكتوبر مع اختراق في نوفمبر تشرين الثاني. بعد ارتفاع نوفمبر، تراجع السهم مع العلم لمدة خمسة أسابيع في ديسمبر كانون الاول. يظهر مؤشر قناة السلع (تسي) في نافذة المؤشر. التحركات أدناه -100 تظهر قراءات ذروة البيع. عندما يكون الاتجاه الأكبر صعودا، يمكن استخدام قراءات التشبع في البيع لتحديد التراجع لتحسين صورة المخاطر والمكافأة للتجارة. يتحول الزخم الصعودي مرة أخرى عندما يتحرك تسي مرة أخرى إلى المنطقة الإيجابية (خطوط منقط الخضراء).

ويمكن تطبيق المنطق العكسي على اتجاه هبوطي. إن التحرك القوي تحت إشارات المغلف السفلي يشير إلى ضعف غير عادي يمكن أن يتنبأ بتوجه هبوطي موسع. يظهر الرسم البياني أدناه التكنولوجيا الدولية للتكنولوجيا (إغ) وكسر تحت المغلف 10٪ لإنشاء اتجاه هبوطي في أواخر أكتوبر 2009. لأن المخزون كان ذروة البيع بعد هذا الانخفاض الحاد، كان من الحكمة الانتظار لترتد. يمكننا بعد ذلك استخدام تحليل الأسعار الأساسية أو مؤشر زخم آخر لتحديد مستبعد.

تعرض نافذة المؤشر مؤشر ستوكاستيك الذي يستخدم لتحديد مستبعدات التشبع الشرائي. تعتبر الخطوة فوق 80 ذروة شراء. مرة واحدة فوق 80، يمكن أن المخططين ثم ابحث عن إشارة الرسم البياني أو خطوة إلى ما دون 80 للإشارة إلى الانكماش (خطوط منقطة حمراء). تم تأكيد الإشارة الأولى مع كسر الدعم. وأدت الإشارة الثانية إلى خسارة (خسارة) لأن السهم تحرك فوق 20 بعد بضعة أسابيع. وأكدت الإشارة الثالثة مع كسر خط الاتجاه الذي أدى إلى انخفاض حاد إلى حد ما.

على غرار السعر٪ مذبذب.

قبل الانتقال إلى مستويات ذروة الشراء والمبالغة في البيع، تجدر الإشارة إلى أن المتوسط ​​المتحرك للمغلفات يشبه السعر المذبذب (بو). نقل المتوسط ​​المغلفات يخبرنا عندما يتداول الأمن نسبة معينة فوق المتوسط ​​المتحرك معين. ويبين بو النسبة المئوية للفرق بين المتوسط ​​المتحرك الأسي القصير والمتوسط ​​المتحرك الأسي الأطول. بو (1،20) يبين الفرق بين النسبة بين إما-1 و 20 إما. إيما يوم واحد يساوي الإغلاق. 20-بيرفورم أكونتينغ موفينغ أفيراج إنفيلوبيس تعكس نفس المعلومات.

الرسم البياني أعلاه يبين إتسيل 2000 إتف (إوم) مع بو (1،20) و 2.5٪ أسي المتوسط ​​المتحرك المغلفات. تم تعيين خطوط أفقية عند 2.5٪ و -2.5٪ على بو. لاحظ أن الأسعار تتحرك فوق المغلف 2.5٪ عندما يتحرك بو فوق 2.5٪ (التظليل الأصفر) وتحرك الأسعار تحت المغلف 2.5٪ عندما يتحرك بو أقل من -2.5٪ (التظليل البرتقالي). بو هو مذبذب الزخم التي يمكن استخدامها لتحديد مستويات ذروة الشراء والمبالغة في البيع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام المتوسط ​​المتحرك المغلفات لتحديد مستويات ذروة الشراء و ذروة البيع. يستخدم بو المتوسطات المتحركة الأسية لذلك يجب مقارنتها بالمغلفات المتوسطة المتحركة باستخدام إماس، وليس سيماس.

منطقة ذروة الشراء / ذروة البيع.

قياس ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع أمر صعب. يمكن للأوراق المالية أن تصبح ذروة شراء وتبقى في ذروة الشراء في اتجاه صاعد قوي. وبالمثل، يمكن أن تصبح األوراق المالية ذروة البيع وتبقى في ذروة البيع في اتجاه هبوطي قوي. في اتجاه صعودي قوي، غالبا ما تتحرك الأسعار فوق المغلف العلوي وتستمر فوق هذا الخط. في الواقع، فإن المغلف العلوي سيرتفع مع استمرار السعر فوق المغلف العلوي. قد يبدو هذا ذروة الشراء من الناحية الفنية، ولكنه مؤشر على قوة البقاء في ذروة الشراء. العكس صحيح في ذروة البيع. يفضل استخدام قراءات ذروة الشراء وذروة البيع عندما يتسطح الاتجاه.

الرسم البياني لنوكيا لديه كل شيء. تمثل الخطوط الوردية مغلفات المتوسط ​​المتحرك (50،10). المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يوما هو في الوسط (الأحمر). يتم تعيين المغلفات بنسبة 10٪ فوق هذا المتوسط ​​المتحرك وتحته. يبدأ الرسم البياني بمستوى التشبع الشرائي الذي بقى في ذروة الشراء مع ظهور اتجاه قوي في أبريل-مايو. تحولت حركة السعر متقلبة من يونيو إلى أبريل، وهو السيناريو المثالي لمستويات ذروة الشراء و ذروة البيع. ارتفعت مستويات التشبع الشرائي في سبتمبر ومنتصف مارس انعكاسات. وبالمثل، فإن مستويات التشبع في البيع في أغسطس وأواخر أكتوبر تنبأت بالتقدم. ينتهي الرسم البياني بحالة ذروة البيع التي لا تزال ترتفع في سعرها مع ظهور اتجاه هبوطي قوي.

يجب أن تكون ظروف ذروة الشراء وذروة البيع بمثابة تنبيهات لمزيد من التحليل. يجب تأكيد مستويات التشبع في الشراء مع مقاومة الرسم البياني. كما يمكن أن يبحث المخططون عن أنماط هبوطية لتعزيز إمكانية الانعكاس عند مستويات التشبع الشرائي. وبالمثل، يجب تأكيد مستويات التشبع في البيع بدعم من الرسم البياني. كما يمكن أن يبحث تشارتيست عن الأنماط الصاعدة لتعزيز إمكانية الانعكاس عند مستويات التشبع في البيع.

الاستنتاجات.

يتم استخدام المغلفات المتوسطة المتحركة في الغالب كمؤشر الاتجاه التالي، ولكن يمكن أن تستخدم أيضا لتحديد ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع. بعد فترة التوحيد، يمكن أن كسر قوي المغلف إشارة إلى بداية اتجاه موسع. وبمجرد تحديد اتجاه صعودي، يمكن للمخططين أن يتحولوا إلى مؤشرات الزخم وغيرها من التقنيات لتحديد القراء ذروة البيع والتراجع في هذا الاتجاه. يمكن أن تستخدم ظروف التشبع في الشراء والارتداد كفرص بيع ضمن اتجاه هبوطي أكبر. في حالة عدم وجود اتجاه قوي، يمكن استخدام المغلفات المتوسطة المتحركة مثل المذبذب السعر النسبة المئوية. يتحرك فوق القراءات ذروة الشراء المغلف إشارة، في حين أن التحركات تحت إشارة المغلف السفلي ذروة في قراءات. ومن المهم أيضا إدراج جوانب أخرى من التحليل الفني لتأكيد القراءة المفرطة وقراءة ذروة البيع. ويمكن استخدام المقاومة والانعكاسات الهبوطية لدعم قراءات التشبع في الشراء. يمكن استخدام أنماط الدعم والانعكاس الصاعد لتأكيد ظروف التشبع في البيع.

باستخدام شاربشارتس.

تتحرك متوسط ​​المغلفات يمكن العثور عليها في شاربشارتس كتراكب السعر. كما هو الحال مع المتوسط ​​المتحرك، يجب أن تظهر المظاريف فوق مؤامرة السعر. عند اختيار المؤشر من مربع القائمة المنسدلة، سيظهر الإعداد الافتراضي في نافذة المعلمات (20،2.5). "مغلفات ما" تستند إلى متوسط ​​متحرك بسيط. وتستند "مغلفات إما" إلى متوسط ​​متحرك أسي. ويحدد الرقم الأول (20) فترات المتوسط ​​المتحرك. ويحدد الرقم الثاني (2.5) النسبة المئوية للإزاحة. يمكن للمستخدمين تغيير المعلمات لتتناسب مع احتياجات التخطيط الخاصة بهم. يمكن إضافة المتوسط ​​المتحرك المقابل كتراكب منفصل. انقر هنا للحصول على مثال مباشر.

عمليات المسح المقترحة.

الإفراط في البيع بعد كسر فوق المغلف العلوي.

هذا الفحص يبحث عن الأسهم التي كسر فوق أعلى أسي المتحرك المغلف المتوسط ​​(50،10) قبل عشرين يوما لتأكيد أو إنشاء اتجاه صعودي. وتتراوح قيمة المؤشر الحالي لفترة 10 سنوات أقل من 100 لبيان حالة ذروة البيع على المدى القصير.

الإفراط في الشراء بعد كسر أسفل المغلف السفلي.

هذا الفحص يبحث عن الأسهم التي انكسرت تحت المتوسط ​​الأسي المنخفض المتحرك المغلف (50،10) قبل عشرين يوما لتأكيد أو إنشاء اتجاه هبوطي. وتتراوح فترة ال 10 سنوات الحالية لمؤشر أسعار المستهلكين فوق +100 للإشارة إلى حالة تشبع الشراء على المدى القصير.

للحصول على مزيد من التفاصيل حول بنية المسح الضوئي لاستخدامها في فحص متوسط ​​المغلف المتحرك، يرجى الاطلاع على مرجع مؤشر المسح الضوئي في مركز الدعم.

المغلفات - مؤشر ميتاترادر ​​4.

ويتكون المؤشر الفني للمظاريف مع اثنين من المتوسطات المتحركة واحد منها يتم تحويلها إلى أعلى، ويتم تحويل واحد آخر إلى أسفل.

ويتحدد اختيار العدد النسبي الأمثل لتغير هوامش النطاقات مع تقلبات السوق: وكلما ارتفع هذا الأخير، كلما كان التحول أقوى.

تحدد المغلفات الجزء العلوي والهامش السفلي للنطاق السعري. تظهر إشارة البيع عندما يصل السعر إلى الهامش العلوي للنطاق؛ إشارة لشراء يظهر عندما يصل السعر الهامش السفلي.

والمنطق وراء المغلفات هو أن المشترين والبائعين الزائدين يدفعون الثمن إلى أقصى الحدود (أي النطاقين العلوي والسفلي)، وعندها تكون الأسعار في كثير من الأحيان مستقرة من خلال الانتقال إلى مستويات أكثر واقعية. هذا هو مماثل لتفسير البولنجر باندز.

النطاق العلوي = سما (كلوز، N) * [1 + K / 1000]

سما - المتوسط ​​المتحرك البسيط. ن - فترة المتوسط. K / 1000 - قيمة التحول من المتوسط ​​(المقاسة بنقاط أساس).

وصف كامل للمظاريف هو متاح في التحليل الفني: المغلفات.

ترجمة من الروسية من قبل شركة ميتاكوتس سوفتوار Corp.

موفينغ أفيراج إنفيلوب.

يمكنك أن ترى على الرسم البياني في شكل خطين: الخط السفلي هو المتوسط ​​المتحرك نزوح هبوطا في حين أن الخط العلوي هو المتوسط ​​المتحرك نازح صعودا. وباإلضافة إلى ذلك، يظهر متوسط ​​المغلف المتحرك مجموعة من التباين في األسعار من المتوسط ​​المتحرك.

ويتكون المؤشر من ثلاثة خطوط:

السطر العلوي: حيث K - في المئة من السعر الذي متوسط ​​متحرك نزحوا صعودا.

خلاصة القول: حيث N - في المئة على المتوسط ​​المتحرك الذي نزحوا إلى أسفل.

يتكون المتوسط ​​المتحرك المتحرك من متوسطين متحركين، يتم حسابهما على أنهما بسيطان، أسيان، الخ. واحد من المتوسطات المتحركة ترتفع صعودا. ويتحرك المتوسط ​​المتحرك الآخر نزولا نحو النسبة المئوية المحددة، وهو ما يعرف باسم "عامل المغلف". في بعض الحالات، فإنها تصور أيضا السطر الثالث، المتوسط ​​المتحرك المركزي الذي يوجد فيه نزوح. على سبيل المثال، 2٪ غلاف المتوسطات المتحركة سيبدو سطرين: تحول المتوسط ​​المتحرك الأول على 2٪ صعودا، وتحول المتوسط ​​المتحرك الثاني إلى 2٪ هبوطا.

ومن المعروف أن المغلف يحدد الحدود - سواء القاع أو الأعلى - من الحركة العادية لأسعار زوج العملات. هناك مبدأ معين من استخدام: بعد بعض التغييرات، يعود السعر عادة إلى الاتجاه الأساسي، وهو المتوسط ​​المتحرك المركزي. ويرتبط ذلك مع أن أكثر سعر يختلف عن الاتجاه الأساسي، والمزيد من التجار إصلاح الربح، وعودة السعر في "قناة طبيعية". هناك حدود أكثر من الشرائط التي سيتم اختيارها إذا كان السوق تحليلها غير مستعصية.

استخدام المغلفات عدة أدوات، مثل:

يجب عليك استخدام شرائط كسر كمعرفات لتطوير التحول. في بعض الحالات، يتم استخدام المغلفات المتوسط ​​المتحرك كمرشحات. يجب عليك استخدام الخط العلوي كخط المقاومة، وأسفل كخط دعم بعد اختيار دقيق من عامل النزوح تكتيكات متصلة به. شراء في أسفل وبيع في السطر العلوي.

هذا هو السبب عند شراء، على سبيل المثال، عندما يكون سعر العملة في البداية عبرت المتوسط ​​المتحرك صعودا، ثم الشريط العلوي من المغلف. تفعل العكس عند البيع. عندما يكون السعر في البداية قد تجاوز المتوسط ​​المتحرك من أعلى لأسفل، ثم الشريط السفلي من المغلف. وهذا السلوك يجعل فرص الحصول على إشارات خاطئة أقل. ومع ذلك، إذا كانت الاتجاهات الحالية تعمل إشارة الحق في وقت لاحق، والتاجر يفقد جزءا من التحول الاتجاه، وهو نفس أو أكثر من عامل المغلف.

ومع ذلك، هناك بعض النقص في هذه الأداة. على سبيل المثال، يتغير متوسط ​​المغلفات المتحرك وكذلك أي مؤشر مبني على أساس المتوسطات المتحركة. متحرك متوسط ​​المغلفات لا يمكن توفيرها في ظل استمرار مستمر، دعونا نقول، بولينجر باندز.

هام: يجب عليك أولا اختبار عملهم لحساب مظاهرة أو اختبار كاستراتيجية التداول ومن ثم استخدام أي مؤشرات على الحسابات الحقيقية. حتى المؤشر الأكثر كفاءة عند استخدامها بشكل غير صحيح، ويوفر عددا من الإشارات الكاذبة، وفي النهاية خلال التجارة يمكن أن يسبب خسائر كبيرة.

موفينغ أفيراج إنفيلوبيس: ريفينينغ A بوبولار ترادينغ تول.

المتوسطات المتحركة (ما) هي أداة تداول شعبية. لسوء الحظ، فهي عرضة لإعطاء إشارات كاذبة في الأسواق متقلبة. من خلال تطبيق مظروف على المتوسط ​​المتحرك، يمكن تجنب بعض هذه الصفقات المتدنية، ويمكن للمتداولين زيادة أرباحهم. (للحصول على معلومات أساسية حول هذا المؤشر الموثوق به والمفيد، اطلع على البرنامج التعليمي للمتوسطات المتحركة.)

ما هو المغلف؟

تحدث إشارات الشراء البسيطة عندما تغلق الأسعار فوق المتوسط ​​المتحرك؛ تحدث إشارات البيع عندما تنخفض األسعار دون المتوسط ​​المتحرك. وتظهر هذه الفكرة في الشكل 1. تظهر الأسهم الكبيرة الصفقات الفائزة، في حين تظهر الأسهم الأصغر خسارة الصفقات، عند النظر في تكاليف التداول.

عيوب المغلفات.

ولتقييد عدد الصفقات السالبة، اقترح بعض الفنيين إضافة فلتر إلى المتوسط ​​المتحرك. وأضافوا خطوط كانت كمية معينة فوق المتوسط ​​المتحرك وتحته لتشكيل المغلفات. ولن يتم إجراء الصفقات إلا عندما تنتقل الأسعار عبر خطوط الترشيح هذه، التي تسمى المغلفات لأنها تغلف خط المتوسط ​​المتحرك الأصلي. ويوضح الشكل 2 استراتيجية وضع الخطوط بنسبة 5٪ فوق المتوسط ​​المتحرك وأقل منه لتشكيل مغلف.

ومن الناحية النظرية، تعمل المغلفات المتوسطة المتحركة من خلال عدم عرض إشارة الشراء أو البيع حتى يتم تحديد الاتجاه. ورأى المحللون أن اشتراط إغلاق بنسبة 5٪ فوق المتوسط ​​المتحرك قبل أن يمر طويلا يجب أن يمنع الصفقات السريعة التي تكون عرضة للخسائر. في الممارسة العملية، ما فعلوه هو رفع خط الانحناء. كما اتضح، كانت هناك فقط العديد من الرسوم البيانية، لكنها وقعت على مستويات الأسعار المختلفة. (اعرف كيف يمكن للتغيير في اتجاه السوق أن يكون التذكرة إلى عوائد كبيرة في تحويلات الأسهم: U-تورن تو هاي ريتورنس.)

عيب آخر لاستخدام المغلفات بهذه الطريقة هو أنه يؤخر دخول الصفقات الفائزة ويعطي المزيد من الأرباح على الصفقات الخاسرة.

جعل المغلفات العمل بشكل أفضل.

ومع ذلك، لاحظ مراقبو السوق الحادة استخدام آخر للمظاريف. في الشكل 3، نعرض الرسم البياني الأسبوعي لستاربكس مع المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 أسبوعا والمظاريف تعيين 20٪ فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك. في معظم الأحيان، عندما تلمس الأسعار خطوط المغلف، أسعار عكس. ولكن هناك بعض الأوقات عندما تستمر في التوجهات، مما يؤدي إلى خسائر.

وكان من بين أقرب مؤيدي هذه الاستراتيجية كونتريند تشيستر كيلتنر. في كتابه عام 1960، "كيفية كسب المال في السلع"، وقال انه تعريف فكرة كيلتنر العصابات واستخدام حسابات أكثر تعقيدا قليلا. بدلا من استخدام قرب العثور على متوسطه المتحرك، وقال انه يستخدم السعر النموذجي، والذي يعرف بأنه متوسط ​​ارتفاع وانخفاض وانخفاض. وبدلا من رسم مظاريف نسبة ثابتة، اختلف كيلتنر عرض المغلف بوضعه على متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 10 أيام للمدى اليومي (وهو ارتفاع ناقص منخفض). ويوضح هذا الأسلوب في الشكل 4. (للحصول على نظرة فاحصة على قنوات كيلتنر، وقراءة اكتشاف قنوات كيلتنر و تشايكين مذبذب.)

يتم إنشاء إشارات شراء عندما تلمس الأسعار النطاق السفلي، ويمثله الخط الأخضر في الشكل 4. في حين أن فرق كيلتنر هي تحسن على النسبة المئوية للمتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​المغلف، لا تزال الخسائر الكبيرة ممكنة. كما يمكن أن ينظر إليه على الجانب الأيمن من الرسم البياني، آخر أسعار الوقت لمست المغلف السفلي في هذا الرسم البياني، فإنها استمرت في الانخفاض. ومن شأن وقف الخسارة البسيط أن يحول دون نمو الخسائر بشكل كبير، وأن يجعل نطاقات كيلتنر، أو غلافا متوسطا أكثر بساطة، نظاما قابلا للتداول مع إمكانية تحقيق الربح للمتداولين في جميع الأطر الزمنية. (اقرأ عن أهمية أمر وقف الخسارة في أمر وقف الخسارة: تأكد من استخدامه.)

في وقت لاحق، بني جون بولينجر على فكرة الانتقال المتوسط ​​المغلفات و كيلتنر العصابات لتطوير بولينجر باندز، التي غلفت المتوسط ​​المتحرك بسيط مع خطوط اثنين الانحرافات المعيارية فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك. هذا هو طريقة دقيقة رياضيا لتنفيذ المغلفات لتحقيق عدد كبير من الصفقات الفوز لأن بولينجر باندز مصممة لاحتواء 95٪ من حركة السعر. (مزيد من المعلومات حول قنوات كيلتنر و بولينجر باندز في التقاط الأرباح باستخدام العصابات والقنوات.)